Заказать решение теста "Анализ временных рядов"
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,02?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?
Как называются статистики AIC и BIC?
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Какое утверждение верно относительно модели VAR?
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний ; медленнее всех).
Какие значения может принимать показатель ковариации?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет 1 и 2 значимые лаги, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?
Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая?
Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)?
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?
Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет 1 и 2 значимые лаги
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?
Как называется визуальное представление частичной автокорреляционной функции?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания?
Расположите тренд-стационарные процессы в порядке возрастания скорости роста показателя (первый - самый низкий темп роста, последний - самый высокий темп роста)
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний - медленнее всех).
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR?
Как называется корреляция между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
Какая из указанных формул используется для приблизительного расчета процентного изменения показателя за период?
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?
Если график временного ряда с течением времени колеблется с постоянной частотой и амплитудой около некоторого уровня, то такой ряд будет являться стационарным в … смысле
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Как называется тест на наличие причинной связи между двумя нестационарными временными рядами?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 1,8. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(2) ненулевая?
Как называется ковариация между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Что означает параметр q в модели ARIMA(p,d,q)?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет только первый значимый лаг
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний - медленнее всех).
Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2020 год относительно 2022 года?
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
В каком из приведенных случаев целью моделирования временных рядов является построение прогноза?
Какие значения может принимать функция автокорреляции?
Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами?
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением
Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в марте 2023 года относительно мая 2023 года?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета
На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?
Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса
Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду на тестируемую дату?
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)
Что из перечисленного не относится к видам нестационарности?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(2)?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какую альтернативную гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?
Какая гипотеза в QLR-тесте предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду?
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?
Расположите процессы в порядке уменьшения дисперсии (первый процесс с самой большой дисперсией, последний - с самой маленькой).
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Какой тест используется для проверки стационарности временных рядов перед построением модели VAR(p)?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 2,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Что из перечисленного не является примером временного ряда?
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Как называется корреляция между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
Как называется визуальное представление функции автокорреляции?
Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Что показывает автокорреляционная функция для стационарного стохастического процесса?
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
Какую нулевую гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая?
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Какая из компонент временного ряда предполагает цикличную повторяемость в течение определенного интервала времени?
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
Какой можно сделать вывод, если p-значение теста Грейнджера составляет 0,2 при уровне значимости 5%?
Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда?
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета
Если математическое ожидание, дисперсия и автоковариация стохастического процесса не изменяются со временем, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания со сносом?
Какая гипотеза в QLR тесте предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду?
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(1) ненулевая?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Какие значения может принимать коэффициент корреляции?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 10,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
Как называется ковариация между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?
Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
Что означает параметр p в модели ARIMA(p,d,q)?
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница логарифма реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Какая из указанных формул используется для приблизительного расчета процентного изменения показателя за период?
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
Расположите процессы в порядке уменьшения дисперсии (первый процесс с самой большой дисперсией, последний - с самой маленькой).
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)?
Что из перечисленного не относится к видам нестационарности?
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса не отвергается нулевая гипотеза?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику
Какой критерий может быть использован для выбора оптимального порядка лагов (p) в модели VAR?
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?
Каким методом оцениваются параметры модели VAR(p)?
Какое предположение используется при построении модели VAR(p)?
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,2?
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний - медленнее всех).
Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда?
Что из перечисленного не является примером временного ряда?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет только первый значимый лаг, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2019 год относительно 2022 года?
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Чему равно математическое ожидание белого шума?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Что такое интегрированный стохастический процесс
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?
Какие значения может принимать показатель ковариации?
Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в январе 2024 года относительно февраля 2024 года?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять третий лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Что показывает автоковариационная функция для стационарного стохастического процесса?
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения во 2 квартале 2023 года?
Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Что является альтернативной гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять второй лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 15,2. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается нулевая гипотеза?
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
Как называется визуальное представление автокорреляционной функции?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?
Как называется визуальное представление функции автокорреляции?
Как называются статистики AIC и BIC?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?
Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
Расположите тренд-стационарные процессы в порядке возрастания скорости роста показателя (первый - самый низкий темп роста, последний - самый высокий темп роста)
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,02?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?
Как называются статистики AIC и BIC?
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Какое утверждение верно относительно модели VAR?
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний ; медленнее всех).
Какие значения может принимать показатель ковариации?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет 1 и 2 значимые лаги, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?
Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая?
Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)?
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?
Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет 1 и 2 значимые лаги
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?
Как называется визуальное представление частичной автокорреляционной функции?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания?
Расположите тренд-стационарные процессы в порядке возрастания скорости роста показателя (первый - самый низкий темп роста, последний - самый высокий темп роста)
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний - медленнее всех).
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR?
Как называется корреляция между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
Какая из указанных формул используется для приблизительного расчета процентного изменения показателя за период?
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?
Если график временного ряда с течением времени колеблется с постоянной частотой и амплитудой около некоторого уровня, то такой ряд будет являться стационарным в … смысле
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Как называется тест на наличие причинной связи между двумя нестационарными временными рядами?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 1,8. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(2) ненулевая?
Как называется ковариация между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Что означает параметр q в модели ARIMA(p,d,q)?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет только первый значимый лаг
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний - медленнее всех).
Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2020 год относительно 2022 года?
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
В каком из приведенных случаев целью моделирования временных рядов является построение прогноза?
Какие значения может принимать функция автокорреляции?
Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами?
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением
Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в марте 2023 года относительно мая 2023 года?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(2) ненулевая?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета
На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?
Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса
Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду на тестируемую дату?
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)
Что из перечисленного не относится к видам нестационарности?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(2)?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какую альтернативную гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?
Какая гипотеза в QLR-тесте предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду?
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?
Расположите процессы в порядке уменьшения дисперсии (первый процесс с самой большой дисперсией, последний - с самой маленькой).
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Какой тест используется для проверки стационарности временных рядов перед построением модели VAR(p)?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 2,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Что из перечисленного не является примером временного ряда?
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Как называется корреляция между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
Как называется визуальное представление функции автокорреляции?
Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Что показывает автокорреляционная функция для стационарного стохастического процесса?
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
Какую нулевую гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(2,2) ненулевая?
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Какая из компонент временного ряда предполагает цикличную повторяемость в течение определенного интервала времени?
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
Какой можно сделать вывод, если p-значение теста Грейнджера составляет 0,2 при уровне значимости 5%?
Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда?
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета
Если математическое ожидание, дисперсия и автоковариация стохастического процесса не изменяются со временем, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания со сносом?
Какая гипотеза в QLR тесте предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду?
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(1) ненулевая?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Какие значения может принимать коэффициент корреляции?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 10,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса ARMA(1,1) ненулевая?
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
Как называется ковариация между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?
Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
Что означает параметр p в модели ARIMA(p,d,q)?
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница логарифма реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Какая из указанных формул используется для приблизительного расчета процентного изменения показателя за период?
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
Расположите процессы в порядке уменьшения дисперсии (первый процесс с самой большой дисперсией, последний - с самой маленькой).
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)?
Что из перечисленного не относится к видам нестационарности?
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса не отвергается нулевая гипотеза?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику
Какой критерий может быть использован для выбора оптимального порядка лагов (p) в модели VAR?
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?
Каким методом оцениваются параметры модели VAR(p)?
Какое предположение используется при построении модели VAR(p)?
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,2?
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний - медленнее всех).
Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда?
Что из перечисленного не является примером временного ряда?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
Установите соответствие между характеристикой процесса ARMA(1,1) и способом ее расчета
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет только первый значимый лаг, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2019 год относительно 2022 года?
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Чему равно математическое ожидание белого шума?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Что такое интегрированный стохастический процесс
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?
Какие значения может принимать показатель ковариации?
Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в январе 2024 года относительно февраля 2024 года?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять третий лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Что показывает автоковариационная функция для стационарного стохастического процесса?
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения во 2 квартале 2023 года?
Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Что является альтернативной гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять второй лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 15,2. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается нулевая гипотеза?
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
Как называется визуальное представление автокорреляционной функции?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?
Как называется визуальное представление функции автокорреляции?
Как называются статистики AIC и BIC?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?
Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
Расположите тренд-стационарные процессы в порядке возрастания скорости роста показателя (первый - самый низкий темп роста, последний - самый высокий темп роста)
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?