Заказать решение теста "Методы машинного обучения"
Чему равно математическое ожидание белого шума?
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет только первый значимый лаг, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2019 год относительно 2022 года?
Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Расположите тренд-стационарные процессы в порядке возрастания скорости роста показателя (первый – самый низкий темп роста, последний – самый высокий темп роста)
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?
Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами?
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет только первый значимый лаг
Как называется корреляция между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)
Как называются статистики AIC и BIC?
Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения во 2 квартале 2023 года?
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Что показывает автокорреляционная функция для стационарного стохастического процесса?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)?
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда?
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?
Как называется тест на наличие причинной связи между двумя нестационарными временными рядами?
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(1) ненулевая?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
Что из перечисленного не относится к видам нестационарности?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
Какие значения может принимать коэффициент корреляции?
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 2,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?
Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?
Как называется корреляция между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR?
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением
Как называется визуальное представление функции автокорреляции?
Какие значения может принимать показатель ковариации?
В каком из приведенных случаев целью моделирования временных рядов является построение прогноза?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Что такое интегрированный стохастический процесс
Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику
Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?
Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?
Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду на тестируемую дату?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в январе 2024 года относительно февраля 2024 года?
Какой можно сделать вывод, если p-значение теста Грейнджера составляет 0,2 при уровне значимости 5%?
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?
Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?
Какая гипотеза в QLR-тесте предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний – медленнее всех).
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 10,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,2?
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
Какую нулевую гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Если математическое ожидание, дисперсия и автоковариация стохастического процесса не изменяются со временем, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?
Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета
Как называется визуальное представление автокорреляционной функции?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается нулевая гипотеза?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять второй лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Расположите процессы в порядке уменьшения дисперсии (первый процесс с самой большой дисперсией, последний – с самой маленькой).
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
Что из перечисленного не является примером временного ряда?
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
Какая из указанных формул используется для приблизительного расчета процентного изменения показателя за период?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?
Расположите по порядку этапы построения интервального прогноза временного ряда
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ имеет только первый значимый лаг, а эмпирическая ЧАКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем возрастают
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 год. Как будет называться наблюдение переменной за 2019 год относительно 2022 года?
Какой вид прогноза представляет собой условное математическое ожидание, посчитанное на основе предыдущих значений, и выраженное в виде одного числа?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса скользящего среднего первого порядка
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Какая компонента не входит в стандартное разложение временного ряда?
Какой вид прогноза представляет собой два числа, между которыми с вероятностью 95% (или иной) будет находиться стохастический процесс на заданную дату?
Расположите тренд-стационарные процессы в порядке возрастания скорости роста показателя (первый – самый низкий темп роста, последний – самый высокий темп роста)
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Как называется числовая последовательность наблюдений, характеризующих изменение какого-либо показателя во времени?
Как называется разница между значением переменной временного ряда на текущую дату и значением переменной на предыдущую дату?
Какой из случайных процессов не является стационарным?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой разброса, т.е. указывающая на средний квадрат отклонения процесса от его середины?
Как называется характеристика стохастического процесса, являющаяся его мерой центральной тенденции, т.е. указывающая на условную «середину» процесса?
Как называется тест на наличие коинтеграции между двумя временными рядами?
Какой вид нестационарности характеризуется одномоментным изменением параметров авторегрессии или дисперсии?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первый лаг реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Как называется тест на наличие остаточной корреляции в модели временных рядов?
Какая модель наиболее подходит для описания временного ряда, если эмпирическая АКФ постепенно затухает и имеет множество значимых лагов, а эмпирическая ЧАКФ имеет только первый значимый лаг
Как называется корреляция между элементами процесса авторегрессии в разные моменты времени?
Какая из метрик качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает отсутствие корреляции в остатках модели временных рядов?
Какая из метрик качества будет повышаться при повышении качества прогноза модели?
Как называется стохастический процесс, содержащий единичный корень?
Каким из перечисленных свойств обладает стационарный стохастический процесс в узком смысле?
Расположите по порядку этапы оценки модели VECM(p)
Как называются статистики AIC и BIC?
Какая метрика качества показывает процент общей вариации в переменной, которая объясняется прогнозом?
Частным случаем какого процесса является модель случайного блуждания?
В каком из случайных процессов возврат к среднему случится быстрее?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения во 2 квартале 2023 года?
Установите соответствие между характеристикой процесса авторегрессии и способом ее расчета
Какой тест используется для выявления коинтеграции между временными рядами?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Что показывает автокорреляционная функция для стационарного стохастического процесса?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Что означает параметр d в модели ARIMA(p,d,q)?
Какая метрика качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Что из перечисленного не относится к причинам, по которым необходимо выявлять структурные разрывы во временных рядах?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 120, 110 и 115 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Какой вид нестационарности характеризуется внезапными сменами направленности среднего уровня временного ряда?
Как выбирать порядок модели ARMA(p,q), если критерии AIC и BIC противоречат друг другу?
Как называется тест на наличие причинной связи между двумя нестационарными временными рядами?
Как ведет себя дисперсия процесса случайного блуждания при t стремящемся к бесконечности?
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса MA(1) ненулевая?
На основе собранных данных были оценены три модели: VAR(1), VAR(2) и VAR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
На какой выборке происходит построение прогнозов для расчета метрик качества?
Как называется наличие долгосрочной стационарной связи между нестационарными рядами?
В каком случае совпадают значения функции автоковариации и дисперсии?
Что из перечисленного не относится к видам нестационарности?
Как иначе называется тест на наличие единичного корня во временном ряду (тест на нестационарность)?
Какая из метрик качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
Установите соответствие между видом теста и его назначением
Каким образом нестационарный временной ряд приводится к стационарности?
Какие значения может принимать коэффициент корреляции?
В каком случае процесс скользящего среднего третьего порядка может быть нестационарным?
Как называется стохастический процесс с нулевым математическим ожиданием, постоянной дисперсией и нулевой ковариацией для всех лагов, отличающихся от нуля?
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 2,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 5% составляет 5,86. Какой вывод можно сделать?
Какой вид нестационарности характеризуется систематическим продолжительным повышением среднего уровня временного ряда?
Как называется методология идентификации и оценивания моделей временных рядов?
Как называется периодически повторяющаяся компонента, выражающаяся в отклонениях временного ряда от тренда
Как называется стохастический процесс, который не отвечает признакам стационарности?
Как называется одномоментное или плавное изменение параметров стохастической модели, что может приводить к значительным ошибкам прогноза и ненадежности модели в целом?
Что является нулевой гипотезой в тесте Льюнг-Бокса?
Что означает статистическая значимость оценки параметра модели временного ряда?
Как называется корреляция между элементами стохастического процесса в разные моменты времени?
Что является наилучшим прогнозом в модели случайного блуждания?
Какая компонента не входит в уравнения модели VAR(1)?
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 950, 920 и 970 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Установите соответствие между формулой стохастического процесса и его названием
Установите соответствие между оценкой и ее назначением
На основе собранных данных были оценены три модели: AR(1), AR(2) и AR(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия AIC: 80, 75 и 70 соответственно. Какой порядок модели является наиболее подходящим для собранных данных?
Как интерпретируются коэффициенты в модели VAR?
В каком случае автоковариация стохастического процесса будет равна нулю, и автокорреляция будет равна единице?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Установите соответствие между метрикой качества и ее назначением
Как называется визуальное представление функции автокорреляции?
Какие значения может принимать показатель ковариации?
В каком из приведенных случаев целью моделирования временных рядов является построение прогноза?
Выберите стационарный процесс с наибольшей величиной дисперсии
Что такое интегрированный стохастический процесс
Какая метрика качества показывает средний процент ошибки прогноза в отношении к истинному значению?
В какой последовательности рассчитывается автокорреляционная функция для стохастического процесса?
Установите соответствие между видом детерминированного тренда и способом его моделирования
Установите соответствие между компонентами аддитивной модели временного ряда и их вкладом его динамику
Каким образом выявляется структурный разрыв во временном ряду?
Что из перечисленного не относится к видам структурных разрывов?
Как называется ситуация, когда два временных ряда имеют единичный корень и между ними существует тесная корреляция?
Как называется значение переменной временного ряда на предыдущую дату?
Как определяется тестовая статистика при проведении QLR-теста?
Какая гипотеза в тесте Чоу предполагает отсутствие структурного разрыва во временном ряду на тестируемую дату?
Какая гипотеза теста Льюнг-Бокса предполагает наличие корреляции в остатках модели временных рядов?
Дан временной ряд с частотой наблюдений 1 месяц. Как будет называться наблюдение переменной в январе 2024 года относительно февраля 2024 года?
Какой можно сделать вывод, если p-значение теста Грейнджера составляет 0,2 при уровне значимости 5%?
Какой статистический тест используется для определения остаточной корреляции после оценки модели?
Каков порядок авторегрессии для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на неизвестную дату?
Какая гипотеза в QLR-тесте предполагает наличие структурного разрыва во временном ряду?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Коэффициент корреляции между двумя нестационарными временными рядами составляет 0,9. Какое утверждение относительно этих двух временных рядов является правдивым?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса МА(1) ненулевая?
Выберите верное утверждение относительно функции автокорреляции для процесса авторегрессии первого порядка
Расположите процессы в порядке уменьшения скорости возврата к среднему (первый процесс возвращается быстрее всех, последний – медленнее всех).
При проведении QLR теста было получено значение F-статистики 10,5. Критическое значение F-статистики для уровня значимости 1% составляет 7,78. Какой вывод можно сделать?
Каким образом при выборе модели ARMA(p,q) определяется наилучшая комбинация параметров p и q?
На основе собранных данных были оценены три модели: MA(1), MA(2) и MA(3). Для каждой модели рассчитаны значения критерия BIC: 500, 510 и 520 соответственно. Какая модель наиболее подходящая для описания данных?
Расположите по порядку этапы алгоритма Бокса-Дженкинса
В каком случае белый шум является примером стационарного стохастического процесса?
Расположите по порядку этапы реализации QLR-теста
Какой из указанных тестов является альтернативой для теста Льюнг-Бокса?
Какой аббревиатурой обозначается модель для коинтегрированных рядов, которая включает механизм коррекции ошибок?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять первая разница реального ВВП на душу населения в 4 квартале 2023 года?
Какой вывод можно сделать в случае, если тест Дики-Фуллера имеет значение p-value = 0,2?
Как взаимосвязаны процессы авторегрессии и скользящего среднего?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает отсутствие единичного корня во временном ряду?
Какая модель разложения временного ряда на компоненты будет более адекватна, если колебания временного ряда со временем остаются в стабильном коридоре
Какую нулевую гипотезу имеет тест Дики-Фуллера?
Установите соответствие между характеристикой стохастического процесса и ее кратким определением
Если вне зависимости от начального периода времени совместная функция распределения для нескольких наблюдений стохастического процесса не изменяется, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Каков порядок скользящего среднего для стохастического процесса ARIMA(2,1,3)?
Если математическое ожидание, дисперсия и автоковариация стохастического процесса не изменяются со временем, то такой стохастический процесс называется стационарным в … смысле
Чему равен параметр d для модели ARIMA(p,d,q) временного ряда, который становится стационарным после взятия вторых разностей?
Установите соответствие между характеристикой процесса скользящего среднего и способом ее расчета
Как называется визуальное представление автокорреляционной функции?
Какая гипотеза в тесте Дики-Фуллера предполагает наличие единичного корня во временном ряду?
Каким методом оцениваются параметры детерминированного тренда?
Какое из указанных свойств относится к белому шуму?
Какой тест используется для выявления причинной связи между временными рядами?
Какая из метрик качества показывает средний квадрат ошибки прогноза?
Установите соответствие между видом прогноза и его определением
Какой вывод делается, если в тесте Льюнг-Бокса отвергается нулевая гипотеза?
Реальный ВВП РФ на душу населения (в миллиардах рублей) составил:
за 1 квартал 2023 года 33 292,
за 2 квартал 2023 года 35 797,
за 3 квартал 2023 года 39 269,
за 4 квартал 2023 года 32 257
Какое значение будет составлять второй лаг реального ВВП на душу населения в 3 квартале 2023 года?
Расположите процессы в порядке уменьшения дисперсии (первый процесс с самой большой дисперсией, последний – с самой маленькой).
Для какого количества лагов функция автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
Укажите порядок построения прогноза нестационарного временного ряда
Что из перечисленного не является примером временного ряда?
В какой последовательности происходит подготовительная работа к анализу временного ряда?
Расположите по порядку процесс оценки параметров модели для временного ряда
Какая из указанных формул используется для приблизительного расчета процентного изменения показателя за период?
Как называется тест на наличие структурного разрыва во временном ряду на известную дату?
Как прогнозируется временной ряд, если в нем был выявлен структурный разрыв?
Для какого количества лагов функция частичной автокорреляции процесса AR(1) ненулевая?
Как называется систематическая компонента, показывающая тенденцию изменения временного ряда?